آموزش بک تست دستی در تریدینگ ویو – خبر خاکستری

تست کردن همیشه میزان خطا را کاهش می دهد و Backtesting نیز همین عملکرد را در بازار ارزهای دیجیتال دارد. این راه حل بهترین نتیجه را هنگام تست استراتژی معاملاتی جدید می دهد و میزان خطا را بسیار کاهش می دهد. در بین پلتفرم های موجود، یکی از محبوب ترین و بهترین نرم افزارها برای تست ارزهای دیجیتال TradingView است که در این مقاله نحوه استفاده از آن برای تست استراتژی معاملاتی یک ارز دیجیتال خاص را توضیح می دهیم.

برعکس تست چیست؟

بک تست به فرآیندی گفته می شود که از داده های تاریخی برای آزمایش استراتژی های معاملاتی استفاده می شود و با این کار می توانند استراتژی ها را ارزیابی کرده و در صورت لزوم آنها را تکامل دهند. این کار در واقع نوعی شبیه سازی معاملاتی است که به معامله گران اجازه می دهد تا اثربخشی یک استراتژی را بر اساس داده های گذشته ارزیابی کنند. به عبارت دیگر، آنها در مورد چگونگی عملکرد این استراتژی در گذشته استنباط می کنند. تئوری اساسی BackTest این است که اگر یک استراتژی در گذشته عملکرد خوبی داشته باشد، در آینده نیز عملکرد خوبی خواهد داشت یا برعکس. اگر یک استراتژی در گذشته عملکرد ضعیفی داشته باشد، احتمالاً در آینده شکست خواهد خورد.

اگرچه غیرقابل پیش بینی بودن بخشی از ماهیت بازارهای مالی است و هرگز در طول تاریخ دقیقاً یکسان حرکت نکرده اند. اما پس آزمون ها فرض می کنند که یک دارایی الگوهای رفتاری مشابهی را در طول تاریخ نشان می دهد.

نیاز به مطالعه برای آزمون تست معکوس

مطالعه بک تست منجر به بهبود مهارت های معاملاتی در انتخاب استراتژی های معاملاتی می شود و در نتیجه معامله گران را برای اجرای ترفندهای کم خطر و موفق آماده می کند. این تست می تواند برای بازارهای پیچیده مانند بازار ارز دیجیتال مفید باشد. به طور کلی می توان مزایای این آزمون را به شرح زیر بیان کرد.

• مروری بر استراتژی معاملاتی و انتخاب سرمایه گذاری

• از از دست دادن پول و آسیب دیدن خودداری کنید

• افزایش عزت نفس

• کمک به درک بهتر بازار

• بررسی سودآوری استراتژی های مختلف

البته، این نیاز به آزمایش مناسب و استفاده مناسب دارد. پس به شما توصیه می کنیم حتما از یک نرم افزار بک تست ارز دیجیتال خوب استفاده کنید و روش صحیح کار با آن را بیاموزید.

در زیر یکی از روش های بک تست نمای معاملاتی را یاد گرفته ایم. Trading View یکی از بهترین ابزارهای موجود برای آزمایش استراتژی های معاملاتی است.

آموزش کار با نرم افزار Trading View

به طور کلی، برای انجام تست مورد نظر، باید دارایی مانند ارز دیجیتال را انتخاب کنید. سپس داده های تاریخی مربوط به آن را جمع آوری کنید. فرآیند این آزمون با توجه به تمامی داده های موجود از صورت های مالی تا هزینه های مبادله انجام می شود. وقتی همان استراتژی برای یک دارایی در نظر گرفته می شود، درک نحوه کارکرد آن و تعیین میزان موثر بودن آن برای سرمایه گذاران آسان می شود. می توان گفت این آزمون به دو مؤلفه اصلی سودآوری کلی و سطح ریسک در نظر گرفته شده در هر معامله می پردازد.

بک تست در Trading View به دو صورت انجام می شود: دستی (یعنی با استفاده از نمایشگر و پخش شمع) و خودکار (یعنی با استفاده از یک زبان برنامه نویسی). روش خودکار باید از زبان برنامه نویسی Pine Script که مخصوص این نرم افزار است استفاده کند. در واقع، استراتژی های معاملاتی باید کدگذاری شده و در نهایت با استفاده از تست استراتژی تست شوند. در اینجا روش دستی Back Test در نرم افزار Trading View را آموزش می دهیم.

سطوح بک تست در نمای تجاری با نمایش نوار اپراتور (عملکرد تکرار نوار)

برای انجام تست مورد بحث در نرم افزار نمای تجاری به صورت دستی و با استفاده از نوار اپراتور روی نمایشگر، باید مراحل زیر را طی کنید.

1. نمودار دارایی مورد نظر خود را با استفاده از نرم افزار Trading View باز کنید.

2. در وسط بالای نمودار، نماد Bar Replay را پیدا کرده و آن را انتخاب کنید.

3. زمانی که قصد تست ارز دیجیتال را دارید، لطفاً نمایشگرها را در محل مناسب قرار داده و حرکت دهید.

4. برای تعیین نقطه شروع، روی نقطه انتخاب شده کلیک کنید.

5. از دکمه‌های Play، Forward و Back برای انتقال داده‌های قیمت از یک شمع به شمع دیگر استفاده کنید. (بازی، جلو، معکوس).

6. با حرکت داده ها، قوانین استراتژی خود را برای تصمیم گیری در مورد ورود و خروج از معامله اعمال کنید.

7. برای ذخیره اطلاعات یک بررسی نهایی انجام دهید. به عنوان مثال مطمئن شوید که قیمت های ورود و خروج، توقف ضرر و … را به درستی ثبت کرده اید.

بنابراین، با چند مرحله ساده که در بالا ذکر شد، می توانید با استفاده از نمایش شمعی و قابلیت پخش در نرم افزار Trading View، تست دستی ارز دیجیتال را انجام دهید.

چند نکته برای تست معکوس در TradingView

توصیه می کنیم هنگام استفاده از این نرم افزار به نکات زیر توجه کنید.

• برای به دست آوردن نتایج قابل اعتمادتر، آزمایش را در یک بازه زمانی معقول انجام دهید.

• به یاد داشته باشید، معاملات واقعی هزینه دارد. بنابراین، برای اطمینان از سودآوری استراتژی، توجه به میزان لغزش و کارمزد را فراموش نکنید.

• مطمئن شوید که استراتژی شما خیلی به داده های گذشته نزدیک نیست. این اقدام منجر به وقوع بیش از حد (overfitting) یا سازگاری بیش از حد می شود که منجر به عملکرد ضعیف استراتژی در آینده و امکان کاهش موفقیت آن با داده های جدید می شود.

• باید یک استراتژی روشن وجود داشته باشد. استراتژی های مبهم به نتایج متناقضی منجر خواهد شد.

• برای اطمینان از عملکرد موثر آزمون، استراتژی های خود را مطابق با توسعه بازارهای مالی به روز کنید و با بازارهای مالی همگام باشید.

نتیجه

تست استراتژی های معاملاتی، به ویژه در بازار مالی جدید و پیچیده ارزهای دیجیتال، راه حلی عالی برای آزمون و خطا و کسب تجربه معاملاتی بدون از دست دادن و اتلاف وقت و هزینه است. از میان ابزارهای موجود، نرم افزار Trading View با ارائه هر دو روش دستی و خودکار نتایج قابل اعتمادی را ارائه می دهد که در این مقاله قدم به قدم روش دستی را یاد گرفتیم. لازم به ذکر است که متن این محتوا پیشنهادی برای سرمایه گذاری در بازار مالی، اجرای استراتژی مالیاتی یا استفاده از ابزار خاصی نیست. هر اقدامی در بازارهای مالی، به ویژه در دنیای رمزارز، باید توسط افراد آموزش دیده و با تجربه انجام شود.